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姓名：叶江

职称：讲师

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邮箱：101012743@seu.edu.cn

个人信息

教育背景

09/2003-07/2007，学士 中国科学技术大学数学专业

09/2007-07/2010，硕士 中国科学技术大学偏微分方程专业

09/2015-07/2019，博士 布鲁塞尔自由大学商业经济学专业





学术兼职

研究领域

研究课题

奖励与荣誉

学术成果

已发表论文

[1] Carole Bernard, Steven Vanduffel, Jiang Ye. Optimal strategies under Omega ratio. European Journal of Operational Research, 275, 755-767, 2019.

[2] Carole Bernard, Steven Vanduffel, Jiang Ye. Optimal Portfolio under State-Dependent expected utility. International Journal of Theoretical and Applied Finance, Vol 21, No.3, 2018.

[3] Carole Bernard, Steven Vanduffel, Jiang Ye. A new efficiency test for ranking investments: Application to hedge fund performance 181,203-207, 2019.


工作论文

[1] The Sharpe ratio's upper bound of the portfolios in the presence of a benchmark: Application to the US Financial market, 2021.[2] The bounded Strategies with maximum of the Sharpe ratio, 2021.


学术会议报告

[1] 8th General AmaMeF Conference Amsterdam June 19-23 2017

[2] CICIRM 2017Guilin July 20-23 2017

[3] CICIRM 2021Harbin July 14-17 2020